构建个人交易系统的关键步骤

前言：在投资市场中，如果你的交易系统是成功的，那么你就拥有一个能够稳定支持你、易于经营的事业。因此，构建一套成功的交易系统，需要投入大量细致的工作。多数成功的交易者都拥有一套完整的交易体系。

一个良好的交易系统可以自动执行整个交易流程。对于交易者在交易中必须做出的每一项决策，系统都会给出清晰的指引。这套系统帮助交易者更容易保持一致性，因为其中包含明确的操作规则。交易的机械化，就是避免交易者进行主观随意的判断。

一、掌握交易系统的定义及构建前提

什么是交易系统？交易系统就是一套完整的交易规则体系。

一套设计良好的交易系统建立在实践基础上，要求对投资决策的各个环节做出明确的规定，并且这些规定必须是客观且唯一的，不允许有不同解释。同时，它也需要符合使用者的心理特点、投资对象的统计特征以及资金的风险特征。

此外，不同的操作策略对应的交易系统也各不相同。构建交易系统需要多年的交易实践、严谨的数理分析以及持续的思考总结。交易系统的构建前提包括：了解自身优势与不足；明确市场中哪些机会是值得把握的；

选择这些机会的依据是什么？潜在的风险又是什么？这些机会属于哪种交易策略？对这些问题的回答必须诚实且细致，它们将成为构建交易系统最基础且最重要的素材。

二、了解交易系统所包含的环节

一套完整的交易系统应包括以下环节：交易品种的选择、采用何种分析方法确认入场时机、具体价位如何确定、如何执行交易、投入多少资金、入场后如何判断走势是否正常、何时止损或止盈离场、对意外事件的防范措施、如何处理自身错误、系统失效时如何应对等。

这些环节看似简单，但其中信号的产生凝聚着高级智慧，这些信号的生成工具是区分新手与老手的重要标志。很多人认为如何设置合理的止损点是交易系统中最困难的环节，然而当真正融入未来展望时，你会发现每一步都不容易。

根据个人的学习经验，交易信号的产生不应依赖单一工具，比如K线或指标，而应多方位综合考虑。对于每个工具，要清楚它们的作用、如何发挥其功能，以及如何充分利用它们。

此外，对于所有环节的运作，思路必须清晰，不能有任何模棱两可。

三、掌握交易系统的验证方法

系统检验的目的是判断过去表现最好的方法是否确实有效。需要记住的是，在历史假设检验中表现良好的系统，并不一定在未来同样有效。因此，对交易系统进行完整检验至少应包括以下信息：

1、所分析的年数：在考虑检验的时间跨度时，要有自己的判断。许多系统开发者仅检验10年的历史数据。

2、所分析的交易次数：如果你的系统能产生足够多的历史交易，建议至少检验100次交易。检验越多越好。不过，在检验过程中，如果发现数据并不完全支持你的系统，你可能会倾向于检验更少的交易。

3、最大浮亏额：这是交易系统中最重要的因素之一。过大的浮亏是明显的负面因素，因为它可能在系统盈利之前就迫使你退出市场。因此，要检验那些亏损最大的交易，思考造成浮亏的原因。如果大部分亏损只出现在一次交易中，总比经历一连串损失要好。

4、最大连续损失次数：这个变量更多是心理因素。一个优秀的交易系统也可能连续多次亏损。很少有交易者能在连续四次或更多亏损后仍坚持原则。因此，了解是否可能出现连续十次或更多损失是非常必要的。

5、最大单笔损失额：这一指标给出了单笔亏损的最大额度。它允许你调整初始止损额度并重新检验系统，从而了解所有亏损交易的平均损失。

6、最大单笔盈利额：这比最大单笔损失额更重要。如果利润仅来源于一笔交易，那么系统的可靠性值得怀疑。

7、盈利交易百分比：很少有系统的盈利交易比例超过65%，交易次数越多，比例往往越低。有些盈利比例只有30%的系统也可能是好系统，而某些盈利比例达80%的系统也可能不好。显然，即使盈利次数比例高，如果亏损交易平均亏损很大而盈利交易平均盈利很小，那也不是好系统。

8、交易平均盈利：该指标会告诉你每笔交易的平均收益。在检验时，必须扣除摩擦损失和佣金。评估平均盈利时，还要重点关注最大单笔盈利和最大单笔亏损交易。

四、如何让交易系统发挥作用

在交易过程中，若想让交易系统发挥作用，必须做到完全明白、信任、遵循、警惕和回避你所采用的系统：

1、必须明白你的系统：这个系统应是你自己开发的，这样你才能理解每个环节的意义，轻松承受不可避免的失败，也不会被巨大成功冲昏头脑。

2、必须信任你的系统：基于你的学习和交易经验，以及历史资料测试，你会了解系统的可行性条件和成功概率，这将给你强烈的自信和勇气，后续无论是继续交易还是停止交易都会是自然而然的行为。

3、必须遵循你的系统：只要一如既往地遵循它，你慢慢会发现交易的好坏不在于亏损或盈利，而在于是否控制了风险。到了这一步，你也会觉得交易其实并不那么辛苦。如果随着经验增长想更改系统，这种更改必须在没有持仓的情况下进行。

4、必须警惕你的系统：系统结果越好，越要保持警惕。正如卡尔所说：“我们在知识领域取得的任何收获都来自于对现有理论的质疑，而非维护。”

5、必须回避你的系统：无论采用什么分析体系构成自己的交易系统，系统总会有失灵的时候。例如在剧烈市场波动中，单纯依赖历史规律的技术分析可能失效。此时如果仍沿用原有系统，很可能导致亏损，因为市场环境已改变，所以必须学会回避。

五、追随交易系统的障碍是什么

无论你的交易系统多么完美，使用过程中都不会一帆风顺，对此要有正确认识和充分准备，才能运用自如。

1、每个系统、每种方法、每位交易者都会经历亏损期，而亏损是追随系统的最大障碍。如果你无法忍受交易中不可避免的连串损失，就会不断更换系统，从而放弃好的系统；

2、没有人能确定系统未来是否还会盈利；

3、能盈利的系统往往看起来不像会盈利；

4、交易和追随系统同样受情绪影响；

5、不能总想着改变它，任何情况下都令人满意的方法并不存在。

六、对交易系统的再思考

很多人声称自己的交易系统最好，放之四海而皆准，甚至有人不惜重金购买。但你知道他交易的是什么市场吗？他的系统是长线、中线还是短线？是在顺势、逆势还是盘整中操作？你本人的分析方法是技术面还是基本面？你的个性更适合顺势、逆势还是盘整交易？

此外，市场有上升、下降和横盘三种方向，单一的交易系统无法适应所有情况，不同市场特性也不同，每种品种都有自己的信号模式。世上并没有“放之四海而皆准”的交易系统。无论是购买系统还是自己创建，都必须先了解，并用自身数据验证其有效性。

七、汲取大师思想

虽然我们很难接触交易前辈，但可以通过书籍开阔眼界、掌握知识。目前关于开发与维护交易系统的优秀书籍包括：

《巴菲特与索罗斯的投资习惯》 马克·泰尔 著

《机械交易系统》 威斯曼 著

《精明交易者》 考夫曼 著

《高级技术分析》 巴布科克 著

《完美的日内交易策略》 杰克·伯恩斯坦 著

《通向财务自由之路》 撒普 著

总之，在市场风险无法完全回避的环境下，利润是对所承受风险的回报。如何在风险最小前提下追求利润最大化，这正是交易系统的实质。此外，许多投资者也会借助跟单社区来借鉴他人经验，辅助完善自己的交易系统。唯有构建适合自己的交易系统，才能更好地实现成功交易。